Ошибка "TCP: connect to XXX.XXX.XXX.XXX:443 failed, will try again in 5 seconds: Permission denied"

Ошибка возникает, когда сторонее приложение блокирует доступ OpenVPN к сети, поэтому необходимо либо правильно настроить это приложение (чаще всего это firewall или антивирус с функциями firewall'a), либо отключить его вовсе на время работы OpenVPN.